Mecânica Trading Systems Pdf

Quer saber se houve uma tendência Olhe para o posicionamento do comerciante de varejo A Tendência seguinte é um conceito muito importante na negociação, particularmente no comércio de FX, onde esses movimentos muitas vezes levam a boas oportunidades para obter um lucro considerável. No entanto, muitas vezes é difícil avaliar se existe uma tendência, se a tendência for forte o suficiente e a probabilidade de uma tendência continuar ou reverter. Hoje eu quero falar sobre uma maneira de medir as tendências que nada tem a ver com os gráficos: posicionamento do comerciante de varejo. Vou falar sobre por que isso funciona como uma medida da existência da tendência, como uma medida da força da tendência e como uma probabilidade de pequenas reversões de tendência. Também passaremos por algumas das limitações de tal técnica e como podemos potencialmente realizar experimentos de negociação ao vivo usando esses dados. Os comerciantes de varejo perdem dinheiro como um grupo, isso não é mistério. Devido a esse fato, muitas pessoas acreditam que tudo o que você tem que fazer para obter lucro é o contrário do que os varejistas fazem, mas desde que os varejistas perdem devido a chance aleatória 8211, não devido a eles ter uma vantagem negativa 8211 fazendo o oposto do que é um varejo O comerciante também levará a uma perda. Esta é uma consequência de perdas de varejo a longo prazo sendo causadas principalmente por custos de negociação, ao invés de ter qualquer previsão de onde os preços serão. No entanto, de fato, notei que, sempre que faço o máximo de dinheiro, pareço estar negociando contra o núcleo dos comerciantes de varejo. Por que isso é o caso se os comerciantes de varejo não têm uma vantagem negativa a longo prazo Eles estão fazendo coletivamente decisões negociais ruins de alguma forma em algumas circunstâncias A resposta é muito simples e não tem nada a ver com os varejistas com algum tipo de vantagem negativa. No entanto, tem tudo a ver com as tendências. Sempre que faço um grande lucro, isso acontece muitas vezes nos momentos em que os instrumentos FX estão tendendo muito, o que significa que há fortes movimentos direcionais no mercado que mudaram o preço significativamente em uma determinada direção. Quando os preços se movem fortemente, os varejistas reagem de forma previsível. Quando há uma forte tendência, a maioria dos comerciantes de varejo que estão posicionados em favor da tendência tendem a fechar suas posições muito rapidamente 8211 para algum ganho limitado 8211, enquanto o núcleo dos varejistas manterá posições profundas em perdas. É por isso que os varejistas terminam em 8211 depois que uma tendência 8211 foi posicionada significativamente contra o movimento. Se o EURUSD deslocar-se para baixo 8211 como na primeira imagem acima 8211 varejistas acabam tendo um posicionamento nítido longo EURUSD (veja as duas imagens abaixo). Isso não é porque todos eles negociaram contra a tendência, mas simplesmente porque os comerciantes de varejo no comércio geral em recompensas desfavoráveis ​​para os ratios de risco e, portanto, a maioria dos lucros caiu cedo e aqueles em perdas mantêm suas posições abertas por mais tempo. Tanto no ForexFactory quanto no MyfxBook, os comerciantes das perspectivas da comunidade acabam sendo significativamente posicionados contra as tendências quando acontecem, tudo como conseqüência do que expliquei anteriormente. No entanto, quando o posicionamento dos comerciantes de varejo se torna muito extremo, eles começam a sofrer perdas 8211 com freqüência, pois há algum pequeno alívio da tendência inicial 8211 e isso, por sua vez, faz com que o posicionamento se equilibre um pouco de volta no meio do meio. O posicionamento só muda de volta ao território extremo, uma vez que a tendência continua e, em seguida, os comerciantes varejistas novamente levam algumas perdas e o ciclo se repete uma e outra vez se o mercado estiver tendendo. Você deve então pular no vagão e fazer o oposto do que os varejistas fazem quando o posicionamento se torna extremo. Não é tão simples. Embora o posicionamento do comerciante de varejo signifique que uma tendência já aconteceu, isso não indica que bem se uma tendência continuará ou terminará de fato. Se você quer saber se houve uma tendência no passado recente, o posicionamento do comerciante de varejo pode dar-lhe essa informação 8211, juntamente com o quão forte a tendência foi 8211, mas não diz se a tendência continuará ou não. No entanto, ele permite que você melhorize suas entradas se quiser entrar em uma negociação na direção da tendência. Se você quiser entrar na tendência eo posicionamento é muito extremo (por exemplo, gt 80 contra a tendência), você pode querer esperar um pouco até o posicionamento do varejo relaxar antes de entrar em um comércio na direção da tendência. Isto, obviamente, significará entrar na tendência dentro de um pullback. Estratégias baseadas no posicionamento comercial de varejo, claro, têm o problema de não ser facilmente testáveis ​​novamente devido ao posicionamento histórico não ser facilmente disponível. No entanto, você pode contornar esse problema gravando valores de posicionamento do ForexFactory e do Myfxbook usando um script e, em seguida, usando os dados que você gravar para testar se você pode obter alguma vantagem de tomar decisões comerciais de acordo com o que as vendas atualizadas fizeram. No entanto, tudo o que posso dizer agora é que, sempre que você vê um forte posicionamento no varejo em uma determinada direção, o mercado certamente evoluiu recentemente na direção oposta. Você não precisa olhar para um gráfico de preços para saber se havia uma tendência ou o quão forte era. Se você quiser saber mais sobre o meu comércio e como você também pode se tornar um comerciante algorítmico projetando e implementando suas próprias estratégias, considere se juntar ao Asirikuy. Um site repleto de vídeos educacionais, sistemas de negociação, desenvolvimento e uma abordagem sólida, honesta e transparente para negociação automatizada. Estratégias de negociação mecânica. Por que os sistemas de negociação mecânica falham. Treinar-se para ser um comerciante totalmente sistemático é difícil. A virtude de um sistema comercial bem projetado é que os resultados em tempo real chegam, pois o backtest leva você a esperar. O desafio de um sistema de negociação mecânica é. você. Você precisa negociar exatamente como o sistema dita para duplicar os resultados dos testes. Para alguns, o seguimento de cada sistema de ditar é impossível. Aqui estão algumas das armadilhas comuns dos sistemas de negociação mecânica: Enganando-se com novas idéias: os sistemas de negociação mecânica muitas vezes falham porque o comerciante pode resistir a mexer com componentes do sistema 8212, quer indicadores ou regras. A maioria dos sistemas traders8217 nunca está realmente terminado. Eles evoluem enquanto o comerciante experimenta novas idéias. O problema com as novas técnicas é que as pessoas são impacientes e tentam encaixar a nova ideia em um sistema existente, sem testá-la completamente ou, às vezes, sem fazer uma resposta suficiente. Backtesting até you8217re azul no rosto: para encontrar o parâmetro 8220perfect8221 para o seu indicador em seus títulos, você pode gastar inúmeras horas de backtesting. Logo que você descubra os parâmetros ideais do que as mudanças de volatilidade do mercado, e o parâmetro não é mais ótimo. Muitos testes de indicadores são apenas girando suas rodas. A precisão do sinal do indicador não é 100% confiável para começar, e mexer com indicadores nunca cura o problema de precisão. Antes de gastar um milhão de horas adicionando ou aperfeiçoando indicadores, lembre-se de que seu objetivo não é ter o indicador perfeito de seu objetivo é ganhar dinheiro. Não conhecendo o seu período de tempo: a análise técnica contém regras que são válidas no contexto de seu próprio período de tempo, mas funcionam muito menos bem em um período de tempo diferente. Praticando sabotagem automática: embora um sistema mecânico confira confiança no eventual perfil de lucros e perdas durante algum período de tempo, ele tem a desvantagem de ocasionalmente estar errado em qualquer comércio. Às vezes, você pode ver o comércio errado, o que faz você querer substituir o sinal. Para ignorar os sinais técnicos é chamado de discrição. A discrição é uma palavra que soa inocente, mas, na verdade, é uma dinamite. Para exercer discrição significa abandonar seus sinais de negociação sistemática de alta probabilidade e alta probabilidade de julgamento pessoal. Porque você pode evitar o julgamento, a única maneira de avaliar as substituições discricionárias é manter um diário e anotar todas as anulações que você deseja fazer. De vez em quando, volte e faça uma contabilidade honesta de seu julgamento. Um diário de negociação tem muitos benefícios: você obtém idéias sobre adições ao seu sistema para superar uma deficiência. O diário se torna uma lista de desejos. Então, ao ler a literatura técnica, você pode ver uma gema quando você encontrou isso, é a solução para um problema em sua lista de desejos. Você pode descobrir que seu olho estava detectando padrões que os indicadores baseados em matemática não capturavam. Se você tivesse a sensação de que deveria parar uma posição, mas seus indicadores não concordaram e, em retrospectiva, você pode ver um padrão correto, você pode ter um talento escondido para os padrões. Você descobre características pessoais que você não conheceu sobre si mesmo (e pode ou não gostar). Um achado comum é que você viu uma tendência contínua porque queria vê-lo e ignorou intencionalmente os avisos de reversão de outros indicadores que estavam presentes no gráfico.